ALADSYS®
ALADSYS Message
 
ALADSYS Securities
ALADSYS DEPO
ALADSYS SDEPO
ALADSYS SWIFT
ALADSYS Realty 
ALADSYS Mortgage
ALADSYS MF Agents Net
 
ALADSYS Billing
ALADSYS Archive
ALADSYS Commerce
ALADSYS Enterprise
ALADSYS Tank
 
Rambler's Top100
be number one
     
 

Модули контроля состава и структуры активов
с учетом срочных контрактов для ПИФ, АИФ, НПФ, СПН

    Предназначены для контроля инвестиционных деклараций управляющими компаниями, спецдепозитариями, НПФ и АИФ, учитывающими фьючерсы и опционы в системах ALADSYS.Securities/Fund, ALADSYS.SDEPO. Модули дополняют Модуль Контроля состава и структуры активов. Учет фьючерсов и опционов ведется с использованием Модуля Срочного рынка.

    Дополнение по контролю состава и структуры активов и выявления нарушений ПИФ, АИФ, НПФ, СПН по ПРИКАЗУ от 10 ноября 2009 г. N 09-45/пз-н при наличии активов в виде срочных контрактов

    Включает:

      • Редактирование и импорт справочников коэффициентов дельта для опционов RTS FORTS, коэффициентов корреляции и бета для фьючерсов RTS FORTS;
      • Оценку ОДП (Открытой Длинной Позиции) и ОКП (Открытой Короткой Позиции) срочных контрактов;
      • Оценка актива с учетом ОДП для целей покрытия;
      • Выдачу отчетов о составе и структуре активов, о нарушении ограничений состава и структуры активов.


    Контролируемые показатели состава и структуры портфеля:

      • Величина открытой длинной позиции,
      • Величина открытой короткой позиции,
      • Требования к структуре Активов с учетом производных инструментов,
      • Величина покрытия совокупной короткой позиции,
      • Величина покрытия совокупной короткой позиции,
      • Коэффициенты корреляции (парные и портфельные) для проверки возможности хеджировать ценные бумаги деривативами на другие ценные бумаги или фондовые индексы;
      • Коэффициенты дельта опционов.


    Контроль РЕПО в соответствии с Разделом IV Приказа от 10 ноября 2009 г. N 09-45/пз-н.



    Дополнение по расчету и выдаче отчета со схемой хеджирования по ПРИКАЗУ от 10 ноября 2009 г. N 09-45/пз-н

    Для хеджирования используются сгруппированные по базовым активам срочные контракты в портфеле с величиной ОКП хеджирования.

    Включает:

      • Импорт Коэффициентов хеджирования (парных и портфельных);
      • Оценку ОКП для целей хеджирования;
      • Выдачу отчета Отчет Перечень покрытия хеджирования (схема хеджирования).


    Обращаем внимание, на то, предлагаемая РТС отдельная программа только рассчитывают коэффициенты и формирует схему хеджирования, ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ КОНТРОЛИРУЮТСЯ, при этом программа не может работать самостоятельно, т.е. данные необходимо закачивать из учетной системы и с биржи.

 
     
 
Решения:
Финансовые компании
Банки
Депозитарии
Спецдепозитарии
Управляющие компании
Пенсионные фонды
Пром. предприятия
Предприятия связи
Заказные решения
Специальные решения
 

Тел/факс:

+7 (495) 482-2317
482-2332
482-2348
482-0996
482-0998

E-mail:

aladdin@systems.ru

ALADSYS 2014