|
Модули контроля состава и структуры активов
с учетом срочных контрактов для ПИФ, АИФ, НПФ, СПН
Предназначены для контроля инвестиционных деклараций управляющими компаниями, спецдепозитариями, НПФ и АИФ, учитывающими фьючерсы и опционы в системах ALADSYS.Securities/Fund, ALADSYS.SDEPO.
Модули дополняют Модуль Контроля состава и структуры активов. Учет фьючерсов и опционов ведется с использованием Модуля
Срочного рынка.
Дополнение по контролю состава и структуры активов и выявления нарушений ПИФ, АИФ, НПФ, СПН по ПРИКАЗУ от 10 ноября 2009 г. N 09-45/пз-н при наличии активов в виде срочных контрактов
Включает:
-
Редактирование и импорт справочников коэффициентов дельта для опционов RTS FORTS, коэффициентов корреляции и бета для фьючерсов RTS FORTS;
-
Оценку ОДП (Открытой Длинной Позиции) и ОКП (Открытой Короткой Позиции) срочных контрактов;
-
Оценка актива с учетом ОДП для целей покрытия;
-
Выдачу отчетов о составе и структуре активов, о нарушении ограничений состава и структуры активов.
Контролируемые показатели состава и структуры портфеля:
-
Величина открытой длинной позиции,
-
Величина открытой короткой позиции,
-
Требования к структуре Активов с учетом производных инструментов,
-
Величина покрытия совокупной короткой позиции,
-
Величина покрытия совокупной короткой позиции,
-
Коэффициенты корреляции (парные и портфельные) для проверки возможности хеджировать ценные бумаги деривативами на другие ценные бумаги или фондовые индексы;
-
Коэффициенты дельта опционов.
Контроль РЕПО в соответствии с Разделом IV Приказа от 10 ноября 2009 г. N 09-45/пз-н.
Дополнение по расчету и выдаче отчета со схемой хеджирования по ПРИКАЗУ от 10 ноября 2009 г. N 09-45/пз-н
Для хеджирования используются сгруппированные по базовым активам срочные контракты в портфеле с величиной ОКП хеджирования.
Включает:
-
Импорт Коэффициентов хеджирования (парных и портфельных);
-
Оценку ОКП для целей хеджирования;
-
Выдачу отчета Отчет Перечень покрытия хеджирования (схема хеджирования).
Обращаем внимание, на то, предлагаемая РТС отдельная программа только рассчитывают коэффициенты и формирует схему хеджирования, ОГРАНИЧЕНИЯ НЕ КОНТРОЛИРУЮТСЯ, при этом программа не может работать самостоятельно, т.е. данные необходимо закачивать из учетной системы и с биржи.
|
|